4 tahun kemudian, pasangan tersebut pensiun ke Belanda dan bercerai. Saat putri mereka mengunjunginya, MacLeod memutuskan untuk tidak mengirim putri mereka kembali. Zelle tidak memiliki kekuatan untuk melawan hal ini dan memaafkannya. Gadis itu kemudian meninggal pada usia 21 tahun.

Mata pindah ke Paris tanpa uang. Dia menemukan pekerjaan di sirkus di mana dia tampil sebagai penunggang kuda sirkus menggunakan nama Lady MacLeod, tetapi kemudian dia memutuskan untuk mencari ketenaran sebagai penari eksotis.

Selain itu, beberapa peneliti percaya bahwa penari tersebut mengenakan kostum rajutan tipis yang terlihat seperti tubuh telanjang dari kejauhan. Agar lebih misterius dan menarik, Mata Hari mengarang banyak legenda tentang dirinya. Misalnya, dia bercerita tentang dibesarkan di biara Timur tempat dia belajar menari.

Dia dengan cepat menjadi terkenal, dan tidak hanya di Paris, tapi juga di ibu kota Eropa lainnya. Koran-koran mengatakan, "Mata Hari bertubuh ramping dan tinggi dengan keanggunan yang fleksibel seperti hewan liar, dan dengan rambut biru kehitaman."